VIX (CBOE Volatiliteetti Index) mittaa markkinoiden odotukset lähiajan volatiliteetti perustuu S & P 500-osakeindeksin vaihtoehto hintoja. VIX on otettu käyttöön vuonna 1993, ja siitä lähtien se on pidetty maailman kovimman barometri investointi-ilmapiiristä ja markkinoiden volatiliteetti. Vuoteen 2003 VIX indeksin laskelma perustui CBOE S & P 100-indeksin (Oex). Kun uuden ja tarkistetun vankempaa laskentamenetelmän etuutena oleva indeksi muuttui CBOE S & P 500-indeksi vaihtoehtoja (SPX). Toinen tärkeä askel historiassa VIX indeksi oli, että 26. maaliskuuta 2004 VIX volatiliteetti indeksi alkoi kauppaa CBOE Futures Exchange (CFE). Seuraava askel oli ottaa käyttöön VIX vaihtoehtoja vuonna 2006. VIX Futures ja VIX vaihtoehtoja kunkin nimettiin innovatiivisin Hakemisto tuotteet 2004-2006 vuotta. VIX volatiliteetti-indeksi lasketaan reaaliaikaisesti jonka Chicago Board of Exchange (CBOE) ja perustuu painotettuun sekoitus hintojen S & P 500-indeksi vaihtoehtoja. VIX kaava käyttää markkinahinnat kaikkien out-of-the-money vaatii ja asettaa etu-kuukausi ja toinen kuukausi vanhenemista on tarkoitus arvioida implisiittinen volatiliteetti on synteettinen, on-the-money vaihtoehto S & P 500-indeksi , 30 päivän päättymistä. On yleisesti hyväksytty toimijoiden että suuren VIX-arvot ovat sopusoinnussa enemmän markkinoiden epävarmuutta, kun taas alhaisen VIX-arvo viittaa enemmän vakautta. VIX indeksi itsessään on noteerattu prosentteina kuin dollarin summa, ja ei ole helppo ja yksinkertainen tapa arvioida VIX: n "paluuta". Kuitenkin tässä tapauksessa kauppiaat käyttää VIX perustuvat johdannaiset: VIX futuurisopimuksiin (aloitti toimintansa vuonna 2004), ja VIX vaihtoehtoja (alkoi kaupan helmikuussa 2006). Joissakin tapauksissa toimijat käyttävät VIX indeksin avulla analysoidaan koko ilmapiiri on osakeoptioita sijaan koko pörssissä. Kuitenkin monissa tapauksissa suhde VIX on osakeoptioita voidaan helposti yliarvioida vain siksi eri dynamiikka ajaa volatiliteetti S & P 500-indeksi vaihtoehtoja ja yksittäisten osakeoptioita, ja molemmat voivat usein olla korreloimattomia. Esimerkiksi teknologia varastot ovat yleensä haihtuvat kuin hyödyllisyys varastojen ja käyttää VIX edustaa volatiliteetin kannan näiden kahden alan olisi liian yksinkertaisia. Artikkeli Lähde: http://www.eArticlesOnline.com Tietoa Tekijä: Lisätietoja osoitteessa QQQQ ja SPY Valinnat Trading Signals nähdä kaupan järjestelmä perustuu Nasdaq 100 ja S & P 500 analyysiä. Avainsanat: VIX, Volatiliteetti indeksi, S & P 500, S & P 100, CBOE
Please Rate this Article 5 / 5 4 / 5 3 / 5 2 out of 5 1 / 5
Ei vielä pisteytetty
